전략 개요

진입 조건 (4가지 모두 충족 시)

조건 1. 대형주 필터

• 시가총액 1조원 이상
• 종목코드 6자리 숫자 (ETF/ETN 제외)

조건 2. 급락 감지

• 최근 3거래일간 종가 기준 5% 이상 하락
• 계산: (오늘 종가 - 3일 전 종가) / 3일 전 종가 ≤ -5%

조건 3. 반등 확인

• 당일 양봉 (종가 > 시가)
• 급락이 멈추고 반등이 시작되었다는 신호

조건 4. 시장 필터 (리스크 관리)

• 대형주 전체 평균 종가 > 20일 이동평균
• 시장 전체가 상승 추세일 때만 매매
• 하락장에서는 아무리 급락해도 매수하지 않음

진입 시점

• 위 4가지 조건이 모두 충족된 다음 거래일 시가에 매수
• 같은 날 여러 종목이 조건 충족하면 전부 매수
• 매수 순서는 결과에 영향 없음 (급락폭순/시총순/거래량순/랜덤 모두 동일 결과)

청산 조건

리스크 관리 장치

시장 필터

대형주 평균 종가가 20일 MA 아래이면 매매 전면 중단.
이 장치 하나로 2022년 손실(-182만)이 수익(+150만)으로 완전 반전됨.

월별 손실 한도

해당 월 누적 손실이 초기 자본금의 -5% 초과 시 해당 월 매매 중단.
다음 달에 자동 재개. 연속 손실에 의한 자본 급감 방지.

검증 결과

복리 누적 (1,000만원 → 2.07억)

연도별 1,000만원 독립 투자

전략이 작동하는 원리

1. 대형주는 펀더멘탈이 탄탄 → 급락 후 반등 확률이 높음
2. 3일간 5% 급락 = 과매도 구간 → 평균 회귀 작용
3. 양봉 확인 = 매도세 소진 → 매수세 유입 시작 신호
4. 20일 보유 = 충분한 반등 시간 → 보유 기간이 길수록 수익 증가 (3일<5일<10일<15일<20일)
5. TP 15% = 큰 수익 확정 → 보유 리스크 제한하면서 2022년 최대 손실 -45.3%로 전 조합 중 최소
6. 시장 필터 = 하락장 회피 → 역추세 매수를 원천 차단하여 6년 연속 수익 달성

도출 과정 (5단계 연구)

거래 비용

리스크 관리 비교 (연구 결과)

한계 및 주의사항

• 생존자 편향: 현재 활성 종목만 분석, 과거 상폐 종목 미포함
• 과거 ≠ 미래: 5년 성과가 향후 수익을 보장하지 않음
• 시장 필터 한계: MA20 기반이 미래에도 유효할지 불확실
• 동시 급락: 여러 종목 동시 급락 시 자본 분산 주의
• 슬리피지: 급락 종목은 시가 매수 시 스프레드가 넓을 수 있음
• 실시간 검증: 모의투자를 통한 Forward Testing 진행 중

실전 적용 가이드

[매일 장 마감 후 체크리스트]

1. 시장 필터 확인
   → 대형주 평균 종가 > 20일 MA인가?
   → 아니면 오늘은 매매 안 함

2. 월 손실 한도 확인
   → 이번 달 누적 손실이 -5% 넘었는가?
   → 넘었으면 이번 달은 매매 안 함

3. 급락 종목 스캔
   → 시총 1조+ 대형주 중 3일간 5%+ 급락 + 오늘 양봉인 종목 찾기

4. 매수 주문
   → 해당 종목 내일 시가에 100만원어치 매수 주문 (동시호가)

5. 보유 종목 관리
   → 기존 보유 중 고가가 진입가 +15% 도달? → 익절
   → 20거래일 경과? → 종가 청산