연구 배경
이전 연구들에서 발견한 전략들의 수익률이 "미래 정보를 미리 반영"하는 비현실적 시뮬레이션이었음을 확인했습니다. 이번 연구에서는 실전과 동일한 조건으로 모든 전략을 처음부터 재검증했습니다.
현실적 시뮬레이션의 3가지 원칙
| 원칙 | 이전 방식 (비현실) | 현재 방식 (현실) |
|---|---|---|
| 자본 묶임 | 매수해도 자본 안 줄어듦 | 매수 시 현금 차감, 청산 시 회수 |
| 손익 확정 | 시그널 당일에 미래 손익 반영 | 청산일에만 손익 확정 |
| 미래 정보 | 미래 가격 미리 참조 | 오늘까지 데이터만 사용 |
테스트 전략 (19개)
| 카테고리 | 전략 | 변형 수 |
|---|---|---|
| 대형주 급락매수 | 급락 3%/5%/7%, 보유 10일/20일, TP15%/없음, 시장필터, 월손실 | 9개 |
| RSI 과매도 | RSI 25/30 반등, 보유 10일/20일 | 3개 |
| 52주 신고가 | 신고가 돌파 + 거래량, 보유 5일/10일/20일 | 3개 |
| MA 골든크로스 | 5/20일 크로스, 보유 10일/20일 | 2개 |
| 거래량 고갈 반전 | 거래량 고갈 후 폭증, 보유 5일/10일 | 2개 |
복리 누적 기준 TOP 10 (1,000만원 시작, 5년)
| 순위 | 전략 | 최종 자본 | 수익률 | 거래 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 급락5%/20일/TP없음/시장필터 | 5,460만 | +446% | 774 | 52.8% |
| 2 | 급락5%/10일 | 5,198만 | +420% | 1,884 | 50.5% |
| 3 | 급락5%/10일/시장필터 | 3,698만 | +270% | 1,014 | 51.8% |
| 4 | 52주 신고가/5일 | 3,651만 | +265% | 1,911 | 49.9% |
| 5 | 급락5%/20일/TP15%/시장필터 | 3,272만 | +227% | 824 | 59.3% |
| 6 | 급락3%/10일/시장필터 | 3,105만 | +211% | 991 | 51.5% |
| 7 | 급락5%/20일/TP15%/시장필터+월손실 | 3,009만 | +201% | 754 | 59.7% |
| 8 | 급락5%/20일/TP15% | 2,899만 | +190% | 940 | 58.1% |
| 9 | 52주 신고가/10일/시장필터 | 2,830만 | +183% | 910 | 48.9% |
| 10 | 급락7%/20일/TP15%/시장필터 | 2,626만 | +163% | 599 | 60.3% |
연도별 독립 1,000만원 TOP 5
| 전략 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급락5%/10일 | +113 | +192 | +319 | +52 | +977 | +509 | +2,162만 |
| 52주 신고가/5일 | 0 | -51 | +352 | +54 | +1,097 | +514 | +1,966만 |
| 급락5%/10일/시장필터 | +88 | +179 | +178 | -39 | +888 | +448 | +1,741만 |
| 급락7%/20일/TP15% | -4 | +51 | +407 | +31 | +715 | +481 | +1,681만 |
| 급락5%/20일/TP15%/시장필터 | +180 | +31 | +119 | +92 | +550 | +547 | +1,519만 |
(단위: 만원)
안정성 순위 (6년 연속 양의 수익)
| 전략 | 양의 연도 | 합계 | 최악 연도 |
|---|---|---|---|
| 급락5%/10일 | 6/6 | +2,162만 | +52만 |
| 급락5%/20일/TP15%/시장필터 | 6/6 | +1,519만 | +31만 |
| 급락5%/20일/TP없음/시장필터 | 6/6 | +1,396만 | +20만 |
| 급락7%/20일/TP15%/시장필터 | 6/6 | +1,200만 | +15만 |
| 거래량고갈반전/10일/시장필터 | 6/6 | +562만 | +22만 |
이전 연구와의 차이
비현실적 시뮬레이션에서 +1,974%였던 전략이, 현실적 기준으로는 +200~446%입니다.
약 4~10배 차이. 이전 수치는 "자본 묶임 없이 무한 투자"가 가능한 가정이었기 때문입니다.
| 비현실적 (이전) | 현실적 (이번) | |
|---|---|---|
| 급락5%/20일/TP15%+시장필터+월손실 | +1,974% | +201% |
| 급락5%/10일 | - | +420% |
| 급락5%/20일/시장필터 | - | +446% |
핵심 발견
1. 단순한 전략이 현실에서 가장 강하다
"급락5%/10일" - 3일간 5% 급락 + 양봉이면 다음날 사서 10일 보유. TP/SL/시장필터 없음. 가장 단순한데 6년 연속 양의 수익 + 최고 합계(+2,162만).
2. 보유 기간이 짧을수록 자본 회전율 ↑
20일 보유(+446% 복리)가 10일(+420%)보다 복리에서 살짝 앞서지만, 연도별 독립에서는 10일(+2,162만)이 20일(+1,396만)을 압도. 자본이 빨리 회수되면 더 많은 기회를 잡을 수 있기 때문.
3. 시장필터는 "선택"
시장필터 없이도 급락5%/10일은 2022년에 +192만 수익. 대형주 급락 후 10일 내 반등은 시장 전체 추세와 무관하게 작동하는 구조.
4. 52주 신고가 전략도 유효
급락매수와 완전히 반대 방향의 전략(모멘텀 추종)인데도 +265% 복리. 두 전략을 병행하면 분산 효과 기대 가능.
최종 추천
[실전 1순위: 급락5%/10일]
진입: 시총 1조+ 대형주, 3일간 5% 급락 + 양봉 → 다음날 시가 매수
청산: 10거래일 후 종가 (TP/SL 없음)
투자금: 종목당 100만원
현실적 성과: 5년 복리 +420%, 6년 연속 양의 수익
[실전 2순위: 급락5%/20일/시장필터]
위와 동일 + 20일 보유 + 시장필터 (대형주 평균 > MA20)
현실적 성과: 5년 복리 +446%
[주의사항]
- 현실적 수익률은 +200~446% (이전 +1,974%는 비현실적)
- 자본 묶임으로 동시 보유 최대 10종목
- 연평균 약 +35~40% 수익률 (충분히 우수한 성과)